index Report#2 미국증시(변동성 지수 분석)
1. 변동성 지수 추이
변동성 지수 및 미국 주요 증시 지수 추이(최근 30일 및 1년 추이, 종가 기준)
변동성 지수 및 미국 주요 증시 지수 추이(2017.01.01 ~ 최근일, 종가 기준)
2. 변동성 지수 분석
상관관계 분석(피어슨 상관계수)
*거래일과 직전 거래일간의 자연 로그 변화율(=ln(거래일자 지수/직전 거래일자 지수))간의 피어슨 상관계수를 산출했으며, 휴일(토, 일, 공휴일)에 산출된 지수는 계산에서 제외하였음.
** 피어슨 상관계수는 두 변수 X, Y의 선형 상관관계를 계량화한 수치로 +1과 -1사이의 값을 가지며, +1은 완벽한 양(+)의 선형(Linear) 상관 관계, -1은 완벽한 음(-)의 선형(Linear) 상관 관계를 의미하며, 0은 상관 관계가 없다는 것을 뜻함.
변동성(VIX)지수, 시장 지수 산점도(Scatter Chart) : 2017.01.01 ~ 최근일자
*각 차트에서 지수 변화율은 거래일과 직전 거래일간의 자연 로그 변화율(=ln(거래일자 지수/직전 거래일자 지수))로 계산했으며, 휴일(토, 일, 공휴일)에 산출된 지수 데이터는 차트 작성에서 제외하였음.
자료 출처 : 야후 및 구글 파이낸스
by Leon Ahn (sangsun.ahn@m-robo.com)
각 지수는 매주 일요일 기준으로 업데이트됩니다.
<저작권자 © ‘Money-Robo’ 무단전재 및 재배포 금지>